Vamos analisar detalhadamente, ponto a ponto, com foco em fundamentação técnica e aplicabilidade prática.
🎯 OBJETIVO DO MÉTODO
Construir um sistema operacional objetivo:
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Entrada: Confirmada por rompimento de topo (ou fundo), validando continuação da tendência.
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Stop / Saída: Definido pela perda da MMA20 (fechamento abaixo ou rompimento), que atua como trailing stop dinâmico.
📌 CONDIÇÕES GERAIS DO MODELO
Indicador:
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Média Móvel Aritmética de 20 períodos (MMA20), aplicada ao fechamento.
📈 TENDÊNCIA DE ALTA — OPERAÇÕES COMPRADAS
Condições de Entrada (Compra):
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Mercado em tendência de alta (tops e fundos ascendentes).
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Preço rompe topo anterior com força (preferencialmente com volume).
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Entrada na confirmação do rompimento ou pullback.
Condições de Saída (Stop ou Alvo Dinâmico):
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O preço perde a MMA20:
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Pode ser fechamento abaixo da média (mais conservador), ou
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Rompimento intradiário (mais agressivo).
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🎯 Fundamento técnico:
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A MMA20 atua como linha de tendência dinâmica e ponto de suporte móvel. Enquanto a estrutura respeita essa média, a tendência está viva.
📉 TENDÊNCIA DE BAIXA — OPERAÇÕES VENDIDAS
Condições de Entrada (Venda):
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Mercado em tendência de baixa (fundos e topos descendentes).
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Preço rompe fundo anterior.
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Entrada no rompimento ou pullback.
Condições de Saída (Stop ou Alvo Dinâmico):
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O preço rompe a MMA20 para cima:
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Pode ser por fechamento acima, ou
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Rompimento intradiário.
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🎯 Fundamento técnico:
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A MMA20 serve como resistência móvel. Se for rompida, é sinal de que a pressão vendedora está cedendo.
📊 EXEMPLO PRÁTICO (WIN ou WDO)
Situação:
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O índice faz um fundo em 120.000 e um topo em 122.500.
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O preço rompe 122.500 com candle forte → entrada comprada.
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Enquanto o preço se mantém acima da MMA20, mantém a posição.
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Quando fecha abaixo da MMA20 (por exemplo, em 123.000) → saída.
🧠 Resultado: Captura o "meio" da tendência, evitando ruídos curtos e saídas precipitadas.
🧠 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Por que a MMA20?
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Clássica média de tendência (usada por Larry Williams, Mark Minervini, e muitos trend followers).
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Equilibra reação e suavização: não é tão lenta quanto a de 50, nem tão sensível quanto a de 9.
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Atua como base de pullbacks em tendências saudáveis.
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Indicadores como o ADX frequentemente mostram máxima força direcional quando o preço "caminha sobre a MMA20".
✅ VANTAGENS DO MODELO
| Vantagem | Explicação |
|---|---|
| Simples e objetivo | Entradas e saídas claras, sem subjetividade |
| Captura a tendência | Só entra após confirmação de estrutura |
| MMA20 como trailing stop dinâmico | Reduz devolução de lucro sem limitar alvo fixo |
| Evita ruído | Pullbacks rasos não te tiram da operação |
| Adaptável | Pode ser usado em qualquer ativo ou tempo gráfico |
⚠️ LIMITAÇÕES / RISCOS
| Limitação | Possível solução |
|---|---|
| Pode entrar em falsos rompimentos | Confirmar rompimento com volume ou candle de força |
| Pode sair tarde em reversões bruscas | Usar confirmação por candle de reversão junto com a média |
| Em consolidação, é menos eficiente | Evitar operar esse setup em range |
🧪 OTIMIZAÇÕES POSSÍVEIS
| Otimização | Como aplicar |
|---|---|
| Confirmação de rompimento | Volume acima da média + candle forte (marubozu, por exemplo) |
| Combinar com força relativa | Entrar no rompimento apenas se o ativo estiver mais forte que o índice |
| Pullback após rompimento | Evita entrada em falso rompimento; entra no reteste da estrutura |
| Candlestick para saída | Ex: candle de reversão + rompimento da média como filtro duplo de saída |
🧰 EXTRAS
Se quiser automatizar ou visualizar este modelo:
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Profit (Nelogica):
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Crie uma condicional de entrada com:
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Último > TopoAnterior -
MédiaMóvelSimples(20) > MédiaMóvelSimples(20)[1]
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Condicional de saída:
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Último < MédiaMóvelSimples(20)
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TradingView (Pine Script):
Posso montar um estudo com:-
Entradas no rompimento de topo/fundo
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Saída na perda da MMA20
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Alertas visuais e sonoros
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📌 CONCLUSÃO
Um sistema poderoso e clássico de trend following com trailing stop técnico, onde você:
Valida a força da tendência pelo rompimento estrutural
Mantém posição enquanto o preço respeita a MMA20
Sai apenas quando a estrutura técnica começa a falhar